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随着隐含波动率回调,ETH和BTC的相关性增强

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区块链

时间:2020/3/24 0:00:00

金色财经报道,比特币和以太坊之间的相关性一直在上升,现在已经接近其2018年的历史最高点。根据CoinMetrics的数据,两者的相关性历史高点于2018年7月录得0.8893,而2020年3月22日为0.8727。根据Skew数据,随着相关性的增加,ETH和BTC价差的隐含波动率出现了回调。ETH-BTC1个月的ATM价差表明2月份波动性上升,当时BTC的价格在上涨,随后出现价格下跌。这个动荡市场的高峰被认为是45%,但是在2月21日之后波动性下降了。隐含波动率曾在3月12日比特币价格暴跌时达到峰值,然而,从那以后,其一直在向下移动。3月23日,ETH-BTC1个月的ATM隐含波动率为10%,表明市场预期资产价格波动不大。另一方面,随着比特币出现了大幅波动,其1个月的已实现波动率价差表明当前ETH-BTC的波动率保持在58%。3个月和6个月的ETH-BTC波动率价差表明,ETH和BTC之间的波动性不断增长。同时,以太坊与标准普尔(S&P)等股票的相关性变得越来越强。

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